Критерий Келли

Математическая модель определения доли капитала, которую можно направить на ставку при известной вероятности выигрыша и коэффициенте выплаты.

f* = (bp − q) / b

Принцип работы

01 / ВЕРОЯТНОСТЬ

Оценка исхода

Модель использует предполагаемую вероятность выигрыша и сравнивает её с коэффициентом выплаты.

02 / ПЕРЕВЕС

Поиск перевеса

Если рассчитанное математическое ожидание положительное, формула определяет долю банка для ставки.

03 / РАЗМЕР

Размер позиции

Полученная доля умножается на текущий банк, после чего ставка может быть уменьшена выбранной дробностью Келли.

Основная идея

Полный Kelly использует рассчитанную формулой долю банка. Half Kelly и Quarter Kelly применяют только часть этой доли, уменьшая размер каждой позиции.

Важное ограничение

Критерий Келли зависит от качества исходной оценки вероятности. Ошибка в вероятности может привести к завышенному размеру ставки.

Параметры модели

Настройте банк, вероятность исхода, коэффициент и степень использования рассчитанной доли Келли.

Текущий банк ($)

Вероятность победы (%)

Коэффициент Decimal

Дробность Келли

Шаг ставки ($)

Работа с отрицательным EV

По классическому Критерию Келли при отрицательном EV ставка отсутствует.

Разрешить симуляцию при отрицательном EV

Результат расчёта

Текущая оценка математического ожидания и рекомендуемого размера позиции.

Статус математического ожидания

Положительное математическое ожидание

Edge

+2.00%

Полный Kelly

2.00%

Расчётная доля банка

Используемая доля

1.00%

С учётом выбранной дробности

Следующая ставка

$10.00

После округления по заданному шагу

Формула

f* = (b × p − q) / b

где b — чистая прибыль на единицу ставки, p — вероятность выигрыша, q — вероятность проигрыша.

Интерактивный тренажёр

Фиксируйте результаты и наблюдайте, как меняется банк и размер следующей позиции.

Текущий банк

$1000.00

Следующая ставка

$10.00

Размер ставки пересчитывается после каждого изменения банка. Поэтому при выигрыше или проигрыше следующая позиция может измениться даже при неизменных параметрах модели.

Симуляция стратегии

Моделирование серии случайных исходов при текущих параметрах Критерия Келли.

Симулятор Критерия Келли (моделирование Монте-Карло)

Анализ 30 независимых итерационных сессий по 100 ставкам

Дистанция (кол-во операций):

Частота ликвидации (30 сессий)0.0% (0 из 30)

Медианный капитал на финише$1013.00

Пиковый капитал (Max Peak)$1163.00

ℹ️

Что показывает этот раздел

Раздел показывает, как математическая оценка вероятности и коэффициента преобразуется в размер позиции. Критерий Келли не определяет, каким будет конкретный следующий результат — он задаёт математический подход к управлению размером ставки при заданных предположениях.